Der iShares SampP 500 Value ETF (Symbol: IVE) überquerte im Handel am Dienstag den 200 Tage gleitenden Durchschnitt von 91,81 und wechselte so hoch wie 92,07 Euro je Aktie Aktie. Die iShares SampP 500 Value-Aktie notiert derzeit am Tag rund 0.5. Die nachstehende Grafik zeigt die Jahresperformance der IVE-Aktie im Vergleich zu ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt: Der Tiefpunkt der IVE-Aktie in der 52-Wochen-Spanne liegt bei 72,55 je Aktie, wobei 95,92 der 52-Wochen-Hochzins entspricht Ein letzter Handel von 91,89. Die Ansichten und Meinungen, die hierin ausgedrückt werden, sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht notwendigerweise die der NASDAQ OMX Group, Inc. SampP 500 schließt ein Faserband über seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt Der SampP 500 SPX, -0.07 gelang es zu bleiben Über seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt, kaum, trotz Leiden seine längste verlieren Streifen in 36 Jahren. Der Index trifft auf einen Intraday-Tiefstkurs von 2.083,79, bevor er mit 2.085,18 Schlusskursen fiel, was 0,1 über dem gut beobachteten gleitenden Durchschnitt lag, den viele Chartwächter als Trennlinie zwischen längerfristigen Aufwärtstrends und Abwärtstrends sehen. Zum Vergleich: Der Dow Jones Industrial Average DJIA, 0,16 geschlossen (17,888,28) 0,7 über seinem 200-tägigen MA (17,767,88), dem Nasdaq Composite Index COMP, -0,02 geschlossen (5,046,37) 2,1 über seinem 200-tägigen MA (4,941,06) und dem Russell 2000 Index RUT, -0.49 geschlossen (1.163.44) 1.1 über seinem 200-tägigen MA (1.150.39). Unterdessen schloss der NYSE zusammengesetzte Index NYA, -0.23 unter seinem 200-tägigen MA für eine dritte - gerade Sitzung. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Angebote sind in lokaler Zeit. Echtzeit letzte Verkaufsdaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Situation. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq, und 20 Minuten für andere Börsen. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. SEHK Intraday-Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60-Minuten verzögert. Alle Anführungszeichen sind in der lokalen Austauschzeit. Keine Ergebnisse gefunden Neueste NewsOpinion: Was den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt für Aktien bedeutet wirklich bedeutet CHAPEL HILL, N. C. (MarketWatch) Der Bruch des 200-Tage gleitenden Durchschnitts bedeutet, dass die Aktienmärkte großen Trend offiziell abgelehnt hat. Seine dringend notwendig, dass wir seit dem Dow Jones Industrial Average DJIA, 0,16 letzte Woche unter diesem entscheidenden technischen Niveau geschlossen und die SampP 500 SPX, -0,07 tat dies gestern herausfinden. In der Tat, einige technische Analysten zu brechen unter dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt, um das offizielle Ende eines Bullenmarktes zu sein. So, zumindest nach dieser Definition, waren jetzt in einem Bärenmarkt. (Die übliche Definition ist ein 20 oder mehr Rückgang.) Die Situation kann nicht so schlimm sein. Während Markttimingsysteme, die auf dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt basierten, eindrucksvolle Rekorde im früheren Teil des letzten Jahrhunderts hatten, sind sie in den letzten Jahrzehnten deutlich weniger erfolgreich geworden bis zu dem Punkt, dass einige offen spekulieren, dass sie nicht mehr arbeiten. In der Tat, seit 1990 hat die Börse tatsächlich besser als der Durchschnitt nach Verkaufssignalen aus dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt durchgeführt. Dies ist in der begleitenden Tabelle gut dargestellt. Verkaufssignale jene Tage waren, an dem die SampP 500 fiel unter seinen 200-Tage gleitenden Durchschnitt nach dem Vortag darüber zu sein dort gewesen sind 85 solche Vorkommnisse seit Anfang 1990. Die Erträge in der Tabelle spiegeln die dividendenbereinigte Rendite der gesamten Aktienmarkt (wie von Indizes wie dem Wilshire 5000 W5000 beurteilt, -0,07). Nächste vier Wochen Um sicher zu gehen, bemerken Sie aus der Tabelle, dass die Aktie am 12-Monats-Horizont nach dem Verkaufssignal aus dem 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt leicht unterdurchschnittlich war. Angesichts der Variabilität der Daten erweist sich diese Renditendifferenz jedoch nicht als signifikant auf dem Konfidenzniveau, das die Statistiker oft darauf verweisen, dass ein Muster echt ist. Übrigens ist auch der Unterschied in den 26-wöchigen (sechsmonatigen) Renditen nicht signifikant. Aber die vier-und 13-Wochen-Ergebnisse sind ziemlich bedeutend. Betrachten Sie einfach das letzte Mal die SampP 500 sank unter seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt, der im November 2012 war, kurz nach den Monaten Präsidentschaftswahl. Der Aktienmarkt beinahe sofort wieder seine kräftige Rallye, und die Wilshire 5000 war mehr als 3 höher in einem Monat Zeit, 12 höher im nächsten Quartal und 32 höher im Folgejahr. Ein fast identisches Ergebnis war das Ergebnis der Vorgängerzeit, als der SampP 500 im Juni 2012 unter den 200-Tage-Durchschnitt fiel. Natürlich hat sich der Markt nicht immer so beeindruckend im Gefolge eines Verkaufssignals aus dem 200-tägigen Umzug entwickelt Aber in den letzten Jahrzehnten war dies eher die Regel als die Ausnahme. Allerdings haben die Ergebnisse vor 1990 eine andere Geschichte. Also, um festzustellen, Ihre Reaktion auf die Märkte aktuelle Verletzung der 200-Tage gleitenden Durchschnitt, müssen Sie entscheiden, ob die letzten paar Jahrzehnte sind nur eine Abweichung oder stattdessen, ob etwas mehr oder weniger dauerhaft verändert hat, dass macht das Bewegen Durchschnittlich weniger effektiv. Ein wichtiges Stroh im Wind in dieser Hinsicht ist die Forschung von Blake LeBaron, ein Brandeis University Finanzprofessor. Er stellte fest, dass bewegte Durchschnitte verschiedener Längen in den frühen 1990er Jahren nicht mehr an der Börse, sondern auch an den Devisenmärkten gestoppt wurden. Da diese beiden Märkte nicht offensichtlich miteinander verknüpft sind, würde das sonst erklären, warum bewegte Durchschnitte in beiden Fällen gleichzeitig fehlschlagen würden. LeBarons Forschung bietet Unterstützung für diejenigen, die glauben, dass die bewegten Mittelwerte Fading-Effektivität ist mehr als nur ein Zufall. Was hätte dazu führen können, dass LeBaron spekuliert, dass es der Zusammenfluss von mehreren Faktoren sein könnte. Eine große, sagte er mir, könnte das Aufkommen von billigen Online-Handel, vor allem die Schaffung von Exchange Traded Funds aller, die es viel einfacher, den Handel in und aus der Wertpapiere nach dem gleitenden Durchschnitt. Ein weiterer Faktor, sagte er, könnte die gleitende Durchschnitte Popularität sein. Da mehr Investoren anfangen, einem System zu folgen, beginnt sein Potential, den Markt zu schlagen, zu verdampfen. In jedem Fall ist es wert zu betonen, dass die hier präsentierten Ergebnisse nicht unbedingt bedeuten, waren nicht in einem Bärenmarkt. Was sie bedeuten: Wenn nun in einem Bärenmarkt, wird es aus anderen Gründen als die Verletzung der 200-Tage gleitenden Durchschnitt sein. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. 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