Breakout Model Stan Weinstein, in Geheimnisse für den Profit in Bull und Bear Markets. Bietet eine der umfassendsten Modelle für den Handel mit langfristigen Trends. Das Modell verwendet eine Kombination von bewährten Techniken, um Ausbrüche aus einem Handelsbereich zu identifizieren. Den Fortschritt eines Trends zu verfolgen und geeignete Austrittspunkte zu identifizieren. Es ist wichtig, das Buch zu lesen, um das vollständige Modell zu verstehen, das unten kurz zusammengefasst wird. Der langfristige Zyklus hat vier verschiedene Phasen: Die Phasen sind nicht immer so leicht zu identifizieren wie in der obigen Abbildung: ein Trend kann mehr als ein Jahr dauern und ein Umkehrmuster kann innerhalb einer Woche vorbei sein. Up-Trends (oder Down-Trends) können auch durch eine Handelsspanne unterbrochen werden, bevor der Trend fortgesetzt wird. Das Modell verwendet Trendlinien und Breakouts über Widerstandsniveaus, um den Beginn eines neuen Trends zu identifizieren. Der Breakout muss durch eine höhere als übliche Volumenaktivität bestätigt werden. Es können keine Trades eingegeben werden, wenn der Kurs unter dem 30-wöchigen gewichteten gleitenden Durchschnitt liegt oder wenn der gleitende Durchschnitt nach unten abfällt. Die Stopp-Verluste werden im Aufwärtstrend bzw. der 30-wöchigen MA bis unter den Niedrigwert jedes sukzessiv höheren Tiefens bewegt. Je nachdem, welcher Wert niedriger ist. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen von Stopplevels. Wenn die 30-wöchige MA beginnt, sich zu nivellieren, und es scheint, dass der Vorrat in eine Phase-3-Oberseite eintritt, werden die Anschläge bis unter die Unterseite jeder aufeinanderfolgenden Mulde bewegt und die 30-wöchige MA wird ignoriert. Trailing Verkaufsstopps für die meisten der Ausgänge aus dem Trend. Beenden Sie sofort, jedoch, wenn der Preis unter die 30-Wochen-MA fällt und die MA nicht mehr steigt. Der Preis bricht über dem 3.00 Widerstandswert R im Juni 1997. Danach folgt eine Korrektur vor einem zweiten Breakout über dem Widerstand, der durch großes Volumen bestätigt wird. Der Einstiegspunkt wird durch E markiert und die 30-wöchige MA steigt stark an. Anschläge (dargestellt durch Trendlinien unterhalb des MA) werden nach oben fortgesetzt, wenn der Trend fortschreitet, aber nie über dem 30-Wochen-MA, solange er steigt. Preis-Kreuze unterhalb der MA an aber die Position ist nicht geschlossen, da die MA noch steigt. Die Position wird bei X unterbrochen, wenn der Preis unter dem vorherigen Stoppniveau unterhalb von 60,00 fällt. Colin Twiggs Trading Diary Newsletter lesen, mit pädagogischen Artikeln über den Handel, technische Analyse, Indikatoren und neue Software-Updates.7262005 4:10:37 PM Sure Hoffnung, dass jemand dies für SF Programmieren kann Dies ist ein anderer Bildschirm von einem verwendet Die bekanntesten Händler. Anpassungen von Stan Weinstein Scan für die Lokalisierung von Aktien RSI höher als die von vor 5 Tagen. Der Schlusskurs ist in den letzten 30 Tagen höher als der Durchschnitt. Volumen mindestens 120 der letzten 2 Monate. Durchschnittliches Volumen am wenigsten 100.000 Aktien Preis heute ist höher als der Monat Durchschnitt Preis heute höher als in den letzten 3 Wochen 7262005 11:56:14 PM Tx, Sie crack me up Scan für Lokalisierung Aktien RSI höher als die von vor 5 Tagen. Der Schlusskurs ist in den letzten 30 Tagen höher als der Durchschnitt. Volumen mindestens 120 der letzten 2 Monate. Durchschnittliches Volumen am wenigsten 100.000 Aktien Der Preis ist heute höher als der Durchschnitt der Monate Durchschnittlicher Preis heute höher als in den letzten 3 Wochen 10112006 5:07:20 Ich kann mich nicht erinnern, wo ich das sah, aber hier ist es: Weinstein System: Weinstein Scan. Geschehen etwas in der Weise von Stan Weinsteins ausgezeichnetes Buch, wie man in den Stier-und Bär-Märkten profitiert. Es wird geschrieben, um nur auf Bestände von 3 oder mehr zu sehen, aber Sie können das ändern. . Relative Strength Indicator (RSI) höher als die von vor 5 Tagen. . Der Schlusskurs ist in den letzten 30 Tagen höher als der Durchschnitt. . Volumen mindestens 120 davon aus den letzten 2 Monaten. (Die 120 ist willkürlich, ich habe sie benutzt, weil sie zu funktionieren scheint). Durchschnittliches Volumen für die letzten 2 Monate mindestens 100.000 Aktien (beachten Sie, dass TC2000 Berichte Aktien in Hunderten). . Preis heute höher als 30 Tage Durchschnitt. Der Preis ist heute höher als in den letzten 3 Wochen ((C gt 3) UND (AVGC30.1) UND (VGT (1.2 AVGV42.1)) UND (AVGV42.1 gt 1000) UND (C gt C1) UND (C2 lt AVGC30.2) UND (C gt MAXH14.3)) Bestände mit einem Abstand zwischen 30 und 50 und rsi (14) oberhalb von rsi (14) Ist über ma (30) und das Volumen ist 120 größer als das durchschnittliche Volumen (60) und das durchschnittliche Volumen (60) ist über 100000 und nahe erreicht eine neue 3 Woche hoch 992011 5:49:41 AM Ich habe vor kurzem gelesen Stan Weinsteins klassischen Buch Auf der technischen Analyse und versuchte, einen Stockfetcher-Bildschirm zu erstellen, um relevante Picks zu finden. Ich stolperte über diese alte Diskussion mit einigen interessanten Codevorschlägen. Ich frage mich, ob jemand hat es verbessert, da hat jemand einen guten Code für die Identifizierung von klassischen Breakouts Thanks. Thomas Bulkowski8217s erfolgreiche Investitionstätigkeiten erlaubt ihm im Alter von 36 Jahren zurückziehen. Er ist ein international bekannter Autor und Trader mit 30 Jahren Börse Erfahrung Und weithin als ein führender Experte für Chart-Muster angesehen. Er kann erreicht werden Unterstützen Sie diese Seite Klicken Sie auf die Links (unten) führt Sie zu Amazon. Wenn Sie irgendwelche kaufen, zahlen sie für die Überweisung. Bulkowskis Vier Stufen Vier Stufen: Hintergrund Das Buch, Stan Weinsteins Geheimnisse für das Profitieren in Bull and Bear Markets, veröffentlicht 1988, ist ein bemerkenswertes Buch. Auf Grund seiner Reputation und der zahlreichen Beispiele, die er gibt, scheint sein System zu funktionieren, aber ich wollte es beweisen. Das erste Mal, als ich sein Buch las und sein System testete (vor vielen Jahren), konnte ich es nicht zur Arbeit bringen. Ich las das Buch vor kurzem und versuchte, es mit besseren Werkzeugen erneut zu testen. Ich endlich gelungen und diese Seite diskutiert die Ergebnisse. Vier Stufen: Methodik Die Weinsteins-Strategie dreht sich um zwei Themen: Identifizieren, in welchem Stadium sich die Aktie befindet, und mit Hilfe eines 30-wöchigen gleitenden Durchschnitts, um mit dem Timing und der Identifikation zu helfen. Um seine Methode zu testen, verwendete ich einen Teil meiner bestehenden Trades und kartierte die Bühne, in der die Käufe und Verkäufe aufgetreten sind. Dazu musste ich seine Methode verstehen. Wechseln Sie auf die wöchentliche Skala auf dem Vorrat Ihrer Wahl und suchen Sie nach diesen vier Stadien, umrissen in meiner schrecklichen Zeichnung. Stufe 1 ist die horizontale Handelsspanne, die die Methode beginnt. Nach dem Absinken der Stufe 4 bewegt sich der Kurs seitwärts, manchmal steigt er über den 30-wöchigen gleitenden Durchschnitt und manchmal nicht. Der gleitende Durchschnitt fällt nach dem Preis horizontal ab. Der Preis ist choppy, aber in der Regel bilden ein Rechteck oder seitwärts Preis Bewegung. Das Volumen kann steigen, wenn die Leute aus dem Lager ausscheiden, nachdem sie darauf gewartet haben, dass es nach oben geht. Stufe 2 ist die Bergauffahrt. Preis bricht aus dem Trading-Bereich der Stufe 1 auf beeindruckende Volumen, die Macht der Aktie nach oben zu helfen, so dass die gleitenden Durchschnitt hinten hinterlässt. In dem frühen Teil von Stufe 2 kann der Preis mindestens einmal an die Spitze der Handelsspanne fallen, die während der Stufe 1 markiert ist. Der gleitende Durchschnitt fällt auf. Preis macht höhere Höhen und höhere Tiefen (denken Sie an eine hässliche doppelten Boden hier). Wenn Sie nicht sehen, höhere Tiefs, dann seine nicht Stufe 2. Der Preis bleibt über dem gleitenden Durchschnitt. Wenn es nicht, dann erwägen, Gewinne. Weinstein sagt, dass Stufe 2 die ideale Zeit zum Kauf ist. Stufe 3 ist die Spitze. Preisniveau aus und beginnt sich wieder horizontal zu bewegen. Der gleitende Durchschnitt ist Klettern, sondern flach, schließlich fangen Preis, schneiden durch sie. Das Volumen kann steigen, wenn sich der Preis seitwärts bewegt, wodurch scharfe Spitzen und Täler entstehen, während man versucht, eine neue Trendrichtung auszuwählen. Weinstein sagt, dass Händler Gewinne in diesem Stadium nehmen sollten, aber Investoren können an halten, indem sie Hälfte ihre Position verkaufen. Wenn der Preis steigt, bilden eine weitere Stufe 2 Fortschritt, dann weiter zu halten. Ein Abbruch der Handelsspanne sollte zu einem Verkauf führen. Stufe 4 ist die Abfahrt. Volumen ist nicht der Schlüssel zu diesem Stadium, weil es schwer oder leicht sein kann, wie der Preis sinkt. Preis bricht nach unten von der Stufe 3 oben und kann zurückziehen in den Handelsbereich. Danach geht der Preis weiter. Der gleitende Durchschnitt bleibt in der Regel über dem Aktienkurs als Kursrückgang. Vier Stufen: Ergebnisse Nachdem ich seine Stadien verstanden hatte, sah ich bei jedem Kauf und Verkauf in den Aktien, die ich gehandelt und bestimmt, wo sie in den vier Phasen aufgetreten. Für jeden Kauf und jeden Verkauf, ich tallied Gewinne oder Verluste nach der Stufe berechnet dann die durchschnittliche Rendite (Dividenden, Gebühren und Provisionen enthalten). Ich meldete 440 Käufe und 444 Verkäufe von April 1987 bis Februar 2010. Das schließt die 2000 bis 2002 und 2007 bis 2009 Bärenmärkte im SampP 500 Index ein. Die wenigen fehlenden Käufe sind, weil ich keine Preisdaten für die Einkäufe von CompUSA, eine Aktie, die nicht mehr trades. Das sind nicht alle Trades, die ich im Laufe der Jahre gemacht habe. In der Tat, entfernte ich mehrere der profitabeleren Trades (sehr langfristig Betriebe), die ungerecht schiefe Ergebnisse. Die Tabelle zeigt die Ergebnisse der Tests. Zum Beispiel fand ich, dass die Einkäufe in Stufe 1 13.2. Wenn ich in Stufe 2 verkaufte, machte ich auch 13.6. Die schlechteste Leistung kam vom Kauf und Verkauf von Aktien in Stufe 4. Der Grund, warum die Stufe 2 zu kaufen ist so niedrig (4.1) ist, weil ich gut nach dem Ausbruch und weit in den Vorschuss kaufe, so dass wenig Gewinnpotential. Das ist auch, warum ich fand Kauf in Stufe 1 ist so effektiv. Ich fange Preis entweder innerhalb oder gerade als sein Verlassen eines Staubereichs. Die obige Tabelle zeigt, welche Bühnenkombinationen am besten zu kaufen und zu verkaufen sind. Die Sieger sollen in Stufe 1 kaufen und in Stufe 2 verkaufen (25,9 Durchschnittsgewinne aus 62 Trades), gefolgt von Platz 1 der zweiten Etappe und Stufe 3 verkaufen (21,5 Gewinn in 15 Trades, das sind wenige, so dass sich die Ergebnisse ändern können) . Vier Stufen: Beispiel Die Grafik zeigt die Boeing Company auf der wöchentlichen Skala. Die rote Linie ist der 30-wöchige gleitende Durchschnitt. In Stufe 1 fällt der gleitende Durchschnitt von Stufe 4 herunter und fällt schließlich unter den Preis, wenn er sich in Stufe 2 bewegt. Beachten Sie den hässlichen Doppelboden, wenn der Preis ein höheres Tief macht. Um voranzutreiben, muss der Preis höher steigen. Der Übergang zu Stufe 2 ist ein starker Kurs, der über dem gleitenden Durchschnitt liegt. In Stufe 3 bewegen sich die gleitenden Durchschnittsniveaus aus und der Preis bewegt sich seitwärts in einer sehr hackenden Aktion für etwa sechs Monate. In Stufe 4 tritt ein Pullback auf, was den Anlegern und Anlegern eine weitere Möglichkeit zum Ausstieg bietet, bevor der Rückgang wieder aufgenommen wird.
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