Displaced Moving Average Formula Metastock

MetaStock Moving Average Funktion Der gleitende Durchschnitt ist wahrscheinlich der am häufigsten verwendete aller Indikatoren. Es kommt in verschiedenen Arten und hat zahlreiche Anwendungen. Grundsätzlich hilft ein gleitender Durchschnitt, die Schwankungen des Preises (oder eines Indikators) zu glätten und bietet eine genauere Reflexion der Richtung, in der sich die Sicherheit bewegt. Gleitende Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren und passen in die folgende Kategorie. Die verschiedenen Typen umfassen einfache, gewichtete, exponentielle, variable und dreieckige. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten ist einfach die Art und Weise, in der die Mittelwerte berechnet werden. Beispielsweise legt ein einfacher gleitender Durchschnitt die gleiche Gewichtung auf jeden Wert in der Periodengewichteten und exponentiellen Position, wobei mehr Wert auf die jüngsten Werte in der Periode gelegt wird, in der ein dreieckiger gleitender Durchschnitt eine größere Betonung auf den mittleren Abschnitt der Zeitperiode legt, und ein variabler gleitender Durchschnitt passt den Wert an Gewichtung in Abhängigkeit von der Volatilität in der Periode. Lässt Fokus auf dem einfachen gleitenden Durchschnitt, der gebildet wird, indem man den durchschnittlichen Preis eines Sicherheit über einer festgelegten Anzahl von Perioden ermittelt. Dies wird berechnet, indem die Schlusskurse des Wertpapiers über die festgelegte Anzahl von Perioden (z. B. 15) addiert werden und diese summierte Antwort durch die Anzahl der Perioden dividiert wird. Im Hinblick auf die anderen Arten von gleitenden Durchschnitten, können ihre Berechnungen ein wenig komplexer aber die Prämisse ist immer noch die gleichen. Der einzige Unterschied ist, wo und wie die jeweiligen Gewichtungen platziert werden. SYNTAX Mov (Daten-Array, Perioden, E S T TRI VAR W VOL) ​​Daten-Array Dies ist das Daten-Array, das gemittelt wird, um den gleitenden Durchschnittsindikator zu bilden. Dies ist meistens der Schlusskurs, kann aber auch andere Preisdaten oder Indikatoren sein. Perioden Legt fest, wie viele Perioden verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. EST TRI VAR W VOL Dies ist der Typ des gleitenden Mittelwertes, der wie folgt verwendet wird: E Exponential S Einfache Zeitreihe Tri Triangular Var Variable W Gewichtetes Vol Volumen Angepasst Die folgende Formel zeichnet einen 15 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt der CgtMov (C, 15, S) und VgtMov (V, 20, S) Die obige Formel gibt an, dass der Schlusskurs eine 15-Periode einfach sein muss (Mit CgtMov (C, 15, S) bezeichnet) und dass das vorliegende Volumen größer sein muss als das 20-Perioden-Mittel des Volumens (bezeichnet mit VgtMov (V, 20, S)). Betrachten wir Abbildung 3.27, können wir einen 15-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt sehen, der auf das Diagramm angewendet wird. Abbildung 3.27 Gleitende Mittelwert-Indikator Konstruktiver Formeln für die folgenden: 1. Der Schlusskurs über einen 20-Perioden-gewichteten gleitenden Durchschnitt der nahen und der 30-Periode einfach gleitenden Durchschnitt des Schließens ist größer als die 50-Periode einfach gleitenden Durchschnitt des Schließens: Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem MetaStock Programming Study Guide. Entdecken Sie das einfache Geheimnis, um Metastock Easy amp Identifizieren profitable Tradesquot Klicken Sie hier, um mehr über die MetaStock Programming Study GuideDie Hull Moving Average: Erhöhen Sie Ihre Trading-Strategie Trader haben lange bewegte Durchschnitte verwendet, um Impulse zu messen und definieren Bereiche der Unterstützung und Widerstand. Bewegungsdurchschnitte werden durch Mittelung des Wertes eines Sicherheitspreises über einen festgelegten Zeitraum berechnet, wobei das Ergebnis eine Kurve ist, die Preisschwankungen glättet. Diese Werkzeuge Hauptschwäche liegt in, wie es berechnet wird, weil es ein Durchschnitt berechnet mit Preisen aus der Vergangenheit ist, ein einfacher gleitender Durchschnitt wird die aktuelle Preis-Aktivität zu verzögern. Der Hull-gleitende Durchschnitt bezieht sich auf diese Einschränkung. Die HMA-Indikator Alan Hulls gleitenden Durchschnitt ist ein Indikator, der nicht nur verbessert, auf eine gute Dingemoothing Preisschwankungen, sondern es nimmt auch die bewegten Durchschnitte Bogen Nemesis: Preisverzögerung. Der Hull-gleitende Durchschnitt erreicht diese Dinge, indem er die Quadratwurzel einer gegebenen Periode anstatt der tatsächlichen Periode selbst verwendet. Hull Moving Average Formula Lets beginnen mit der verbesserten Kurve Glättung der Hull gleitenden Durchschnitt touts. Dies wird durch einen Mittelwert des Durchschnitts erreicht. Dadurch wird eine glattere Kurve erzeugt, aber es verursacht auch, dass sich der Indikator noch weiter hinter den aktuellen Preisen verschiebt. Hull erkannte die Kosten dieser Kurvenglättung und balancierte sie daher mit der Verzögerungskomponente seiner Formel. Hull erklärt, wie er minimiert die Verzögerung seiner gleitenden Durchschnitt mit einer Reihe von Zahlen von 0 bis 9 als Preis Punkte, wobei 9 der jüngste Preis. Er beginnt mit der Berechnung der 10-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt der Serie, die einen Mittelpunkt von 4,5 ergibt. Offensichtlich liegt das hinter dem jüngsten Preis. Als nächstes weist Hull die Leser an, die Periode des Durchschnittes auf 5 zu halbieren und sie auf die jüngsten Zahlen von 5, 6, 7, 8 und 9 anzuwenden, wobei das Ergebnis der Mittelpunkt von 7 ist. Dieser Mittelpunkt wird dann der Differenz hinzugefügt Zwischen den beiden Durchschnitten oder 2,5 (7 - 4,5), was eine Summe von 9,5 (7 2,5) ergibt. Da der aktuelle Preis 9 ist, ist dies eine leichte Überkompensation, aber Hull erklärt, dass dies praktisch ist, weil es den nacheilenden Effekt der verschachtelten Mittelung ausgleicht. Die Formel für den Hull-gleitenden Durchschnitt ist wie folgt: Integer (Quadratwurzel (Periode)) WMA 2 x Integer (Periode 2) WMA (Preis) - Periode WMA (Preis) Die HMA-Strategie: Vor - und Nachteile Die Hull-Bewegung verschiebt die Tendenz zum Überschwingen Können die aktuellen Preise auch als eine Schwäche angesehen werden, von der die Händler wissen sollten. Ein Hull Moving Average Artikel von Traders Corner beschreibt diese Tendenz als Art von wie Heck-Ende der Kerl vor Ihnen, wenn youre folgenden zu schließen. Darüber hinaus sollte der Hull-gleitende Durchschnitt nicht auf die Erzeugung von Crossover-Signalen angewiesen sein, da diese Technik auf das Element angewiesen ist, das die HMA zu eliminieren versucht. Aufgrund seiner rechtzeitigeren Natur ist der Hull-gleitende Durchschnitt ein nützlicher Indikator für den Hinweis auf Wendepunkte für Ein - und Ausgänge oder als Filter für die Kreditsicherheit für Ihren nächsten Zug. Die Hull gleitenden Durchschnitt hat Grenzen, aber es vollbringt, was es setzt, um zu tun, doimprove Kurvenglätte beim Verringern des Problems der Verzögerung, die die meisten gleitenden Durchschnitte verfolgt. Copyright 2012-2016 Farnsfield Research Alle Rechte vorbehalten Risk Disclaimer Mit der Eingabe Ihrer Daten stimmen Sie zu, dass Sie E-Mails und Informationen von Farnsfield Research und seinen Affiliate-Unternehmen erhalten. Alle Mitteilungen in dieser E-Mail dienen nur zu Informationszwecken und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren, Währungen einschließlich Spot-, Futures - und Optionen oder eines anderen Finanzinstruments dar. Alle hierin enthaltenen Emissionen oder Empfehlungen sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Darüber hinaus wird jede hier angebotene Ausgabe nicht garantiert oder unterstützt von Farnsfield Research, Inc. nicht FDIC versichert und kann Wert verlieren. 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Auf der Grundlage bestimmter Vertretungen, die der Kundenvermittler gemacht hat, wurden die Geschäfte auf dem Konto in Übereinstimmung mit den Handelssignalen, die aus dem Service erzeugt wurden, gemacht. Allerdings kann das Konto nicht überprüft werden, dass alle Handelssignale befolgt wurden. Darüber hinaus ist es möglich, dass der Kunde, der das Konto verwahrt, Ermessensentscheidungen getroffen hat, die nicht das Ergebnis der Handelssignale des Dienstes waren. Auch die Leistung für das Konto wird auch durch die Maklerprovisionen und Transaktionsgebühren auf das Konto belastet. Brokerage Provisionen und Transaktionsgebühren variieren. Zusätzlich empfiehlt der Dienst, dass Teilnehmer, die den Handelssignalen folgen, einen minimalen Kontostand beibehalten, um ausreichend Eigenkapital zu den Marginpositionen zu haben, die aus den Handelssignalen resultieren. Das Konto hat möglicherweise den empfohlenen Mindestkontostand nicht beibehalten. Dementsprechend kann die Leistung des Kontos nicht unbedingt die Leistung der Dienste widerspiegeln. Darüber hinaus spiegeln die Aussagen nur die Wertentwicklung des Kontos während des dargestellten Zeitraums wider. Keine Vertretung wird, um die Konten vergangene oder zukünftige Performance ist gemacht worden, oder wird auf die Ausführungen zur Leistung vergleichbar sein. Die Aussagen werden für den Zweck zur Verfügung gestellt Sie von Arten von Geschäften und Positionen der Information, die aus dem Dienst führen. Die Aussagen dürfen nicht ohne die schriftliche Zustimmung von Farnsfield Research verbreitet werden. U. S. Government Required Haftungsausschluss - Commodity Futures Trading Commission. Forex, Futures und Optionen Handel haben große potenzielle Belohnungen, sondern auch ein großes potenzielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, diese zu akzeptieren, um in die Futures - und Optionsmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Diese E-Mail ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot für BuySell Futures oder Optionen. Keine Darstellung wird gemacht, dass jede Rechnung wird oder wahrscheinlich Gewinne oder Verluste zu erzielen, die denen auf diese E-Mail diskutiert. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Handel beinhaltet hohe Risiken und Sie können eine Menge Geld verlieren. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE VON DIESEN WERDEN BESCHRIEBEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDE KONTO ODER GELTEND ZU ERWERBENDE GEWINNE ODER VERLUSTE VERÄNDERT WIRD. In der Tat sind es oft starke Unterschiede zwischen HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSE ERHEBLICH SPÄTER UMSETZUNG BESTIMMTE HANDELSPROGRAMM EINES DER GRENZEN DES HYPOTHETISCHEN Ergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Vorteil der NACHSICHT vorbereitet. ZUSÄTZLICH BIETET HYPOTHETISCHER HANDEL NICHT FINANZIELLE RISIKEN, UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSORDNUNG KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNG DES FINANZIELLEN RISIKOS IM TÄTIGKEITSHANDEL BERECHNEN. Zum Beispiel, DIE FÄHIGKEIT VERLUSTE AUSHÄLT ODER EINEN BESTIMMTEN TRADING PROGRAMM TROTZ TRADING VERLUSTE BEITRITT sind materielle Punkte, die sich auch negativ auf IST-Trading-Ergebnisse beeinflussen können. ES GIBT ZAHLREICHE ANDERE FAKTOREN, DIE MÄRKTE IM ALLGEMEINEN ZUSAMMENHANG ODER DIE UMSETZUNG DER BESTIMMTEN TRADING-PROGRAMM FÜR DIE IN DER VORBEREITUNG DER HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND All das kann sich negativ auf RESULTS.3 Ways tatsächlichem Handel nicht vollständig berücksichtigt werden ein Displaced verwenden Moving Average (DMA) in Ergänzung zu Ihrer Trading-Strategie Was ist ein Displaced Moving Average Wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben, der Name verschoben gleitenden Durchschnitt ziemlich viel enthält die Antwort auf diese Frage. Der verschobene gleitende Durchschnitt ist ein normaler einfacher gleitender Durchschnitt. Die um einen bestimmten Zeitraum verschoben wird. Mit anderen Worten bedeutet das Verschieben eines einfachen gleitenden Mittels, um das SMA nach links oder nach rechts zu verschieben. Einfache Verwendung der Displaced Moving Average Verschieben eines gleitenden Durchschnitts ist eine gängige Praxis von Händlern verwendet, um den gleitenden Durchschnitt mit der Trendlinie in einer besseren Weise entsprechen. Wir haben alle Situationen erlebt, in denen der gleitende Durchschnitt die Trendlinie (als Unterstützung oder Widerstand) durchläuft, aber es gibt einige Fehlanpassungen und wir sehen, dass es leichte Ungenauigkeiten zwischen dem Trend und dem gleitenden Durchschnitt im Moment der Prüfung des Niveaus gibt. Daher können Händler den gleitenden Durchschnitt vorwärts und rückwärts verschieben, indem er sie mit einer bestimmten Anzahl von Perioden versetzt, um sie exakt auf die Trendlinie zu schieben. Es ist sehr wichtig zu betonen, daß, wenn der gleitende Durchschnitt mit einem negativen Wert verschoben wird, er nach hinten (nach links) verschoben wird und er als ein nachlaufender Indikator betrachtet wird, während der gleitende Durchschnitt mit einem positiven Wert verschoben wird Und es hat die Funktionen eines führenden Indikators. Aus diesem Grund wird das erste verwendet, um auftauchende Ereignisse auf dem Diagramm zu bestätigen, während das zweite eher für kürzere Begriffsstrategien verwendet wird. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für den Unterschied zwischen drei gleitenden Durchschnitten. Drei Moving Averages Dies ist ein Screenshot der DAX-Chart auf einem H4 Zeitrahmen. Die rote Linie ist ein Standard 50 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt. Die blaue Linie ist ein 50 Perioden-5 verschobener gleitender Durchschnitt und die Magenta-Linie ist ein 50 Perioden-5-verschobener gleitender Durchschnitt. Wie Sie sehen, sind die drei Zeilen gleitende Mittelwerte mit den gleichen Zeiträumen. Der Unterschied ist jedoch der Verschiebungsfaktor des blauen und des magentafarbigen Mittelwertes. Der blaue gleitende Durchschnitt wird mit -5 Perioden verschoben und nach links verschoben, im Vergleich zu den üblichen 50 Perioden gleitenden Mittelwertes (rot), während der magentafarbige Durchschnitt mit 5 Perioden verschoben wird und daher im Vergleich zu der rechten Seite umgeschaltet wird Rot gleitenden Durchschnitt. In diesem Fall sieht der blau verschobene gleitende Durchschnitt (50, -5) wie eine bessere Anpassung an unseren Trend aus, denn er passt besser zu dem bereits entstandenen oberen Trend. Obgleich der Preis eine starke bullische Bewegung verursacht hat, würde eine eventuelle Korrektur wahrscheinlich sein, den verschobenen gleitenden Durchschnitt (50, -5) als Unterstützung zu prüfen. Ja, es ist so einfach Ein verdrängender gleitender Durchschnitt ist eine Modifikation eines gleitenden gleitenden Durchschnitts, um besser auf eine Trendlinie zu passen. Wie Sie erkennen, welche Displaced Moving Average Sie benötigen Die Antwort auf diese Frage ist ganz einfach Versuch und Irrtum Sie versuchen, es funktioniert nicht, so dass Sie anpassen, bis es funktioniert Unten sehen Sie ein Beispiel, wo wir haben eine 20 Periode Moving Average vertrieben durch 3 Zeiträume.