Quartz Handelssystem

Treffen Sie den geheimnisvollen elektronischen Handelspool Goldman Sachs erwägt Dumping Nein, Sigma X ist kein Goldman Sachs Brüderlichkeit. Itrsquos die elektronische Handelsplattform der Bank kann etwa zu shutter (paywall), das Wall Street Journal berichtete gestern. (Die Leute, die mit Goldmanrsquos vertraut denken, sagen Quarz, dass die Firma hasnrsquot jede mögliche Entscheidung auf der Plattform machte.) Goldman benutzt Sigma X, um Firmen und Hedge-Fonds Klienten zu helfen, große Blöcke der Anteile zu verkaufen. Schließlich wäre es nicht erstaunlich, angesichts der jüngsten Ereignisse auf dem Markt: Regulierungsbehörden einschließlich der Abteilung für Justiz haben ihre Überprüfung der elektronischen Handel und Hochfrequenz-Händler im Besonderen intensiviert. Nach Penning seinen neuesten Roman Flash Boys. Michael Lewis schuf einen relativen Sturm von Kontroversen auf der Straße durch die Verkündigung der Märkte ldquorigged. rdquo Goldman Präsident und COO Gary Cohn schrieb einen Artikel in der Wall Street Journal Unterstützung Bordsteine ​​auf HFTs, und die Firma veröffentlichte ein Memo unterstützt einen Sigma X Rivalen, IEX-Gruppe. Die in den oben genannten Flash Boy s. Berichten zufolge ist Goldman in Gesprächen, seine Aktienmarkt-Einheit, früher bekannt als Spear, Leeds amp Kellogg, an eine niederländische Firma zu verkaufen. So ist die kurze Geschichte von Goldmanrsquos dalliance mit Sigma X. Es startete die Plattform im Jahr 2006 mit der Idee der Schaffung eines eigenen alternativen Handelssystems, die diskret mit Käufern und Verkäufern von großen Blöcken von Wertpapieren, ohne breite Publishing das Angebot und fragen (dh die Preise, zu denen Anleger bereit sind, ein Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen). Solche Plattformen sind als dunkle Pools bekannt, weil die Aufträge aus der Sicht der Öffentlichkeit verborgen sind, bis sie abgeschlossen sind. Sie neigen dazu, außerhalb der traditionellen Börsen wie der NYSE Euronext existieren, obwohl viele dieser Börsen bieten nun ihre eigenen versteckten Käufern Matching-Geschäft. Das Verdienst der dunklen Pools ist, dass sie ein großes Unternehmen zu einem massiven Auftrag für Aktien ohne den Rest des Marktes über seine Handelspläne zu platzieren. Diskretion ist der Schlüssel, weil andere Händler, vor allem HFTs, mit Kenntnis von großen Aufträgen können den Preis nach oben oder unten, bevor die ursprüngliche Bestellung abgeschlossen werden kann. Der Nachteil der dunklen Pools, argumentiert Kritiker (pdf), ist, dass ihre Geheimhaltung verhindert, dass die natürlichen Kräfte von Angebot und Nachfrage von der Festlegung der Preis der Wertpapiere, wie Sie es in einem öffentlichen Forum. Goldman startete Sigma X zu einer Zeit, als traditionelle Börsen wie die NYSE den Aktienhandel dominierten und es gab nur wenige Banken mit ihren eigenen dunklen Pools. Im Jahr 2009 begann die Reihe der Bank-run dunklen Pools zu schwellen. Goldman startete zwei weitere seiner eigenen, in Hong Kong im Jahr 2009 und in Australien im Jahr 2012. Der dunkle Poolsrsquo-Anteil am gesamten Handelsvolumen an den Aktienmärkten verdoppelte sich von 6,5 im Jahr 2008 auf etwa 12 im Jahr 2011 (siehe Grafik unten). Itrsquos jetzt Überschrift niedriger, und ist wahrscheinlich zu fallen, wie Unternehmen wie Goldman wiegen die Vorzüge der Führung der Unternehmen. Nicht nur Regulierungsbehörden schnüffelten um dunkle Pools und elektronischen Handel mehr intensiv seit dem 6. Mai 2010 ldquoflash Absturz, rdquo aber dunklen Pools sind weniger rentabel geworden, da mehr Spieler die Mischung eingegeben haben und die Gewinne aus dem gesamten Aktienhandel sinken. Hinweise, dass Goldman seine eigenen Dunkel-Pool-Operationen schrumpfen konnte, kam erst 2012, als es den kanadischen Arm von Sigma X weniger als ein Jahr nach dem Öffnen ausschloss. Übrigens haben alle neuen Wettbewerber, die große Geschäfte für Hedge-Fonds und - Unternehmen vermitteln wollen, für die großen Investoren, die über mehrere Optionen verfügen, weniger kostspielig und damit auch die Einnahmen aus dem Aktienhandel zurückgegangen. Diese Tatsache kann auch ein Grund Goldman ist Mulling Verlassen des Unternehmens, obwohl Insider sagen, Itrsquos Leistung gut. Die Bank lehnte es ab, ihre Pläne zu kommentieren. Technologie bei der Bank of America Merrill Lynch: Teil der Quartz-Community werden Suchen Sie eine Karriere im Gesetz. Würden Sie es vorziehen, in Großbritannien oder den USA arbeiten ow. ly9x1308ktux Quartz ist Bank of America Merrill Lynchs integrierten Handel, Position Management, Preisgestaltung und Risikomanagement-Plattform. Seine noch in der Entwicklung, aber bereits ermöglicht Bank of America Merrill Lynch Mitarbeiter zugreifen und zu manipulieren eine riesige Menge an finanziellen Daten über die Unternehmen Operationen. Lernen der Sprache Matthew Dudgeon ist jetzt in seinem zweiten Jahr der Arbeit als Entwickler auf Quartz. Die Quarz-Plattform nutzt einen Quasi-Open-Source-Ansatz, der in der Finanzwelt ungewöhnlich ist, hat aber Matthew dazu beigetragen, sein Wissen schnell zu erhöhen. Entwickler, die in jeder Branche arbeiten, teilen sich dieselben Daten, dieselbe Programmiersprache und dieselbe Quellcodebasis, sagt Matthew. Jeder kann zu betrachten und Gebrauch von jemand elses Code und wenn somethings gebrochen, theres nichts stoppen Sie vom Hineingehen und das Befestigen oder das Anpassen es - tatsächlich sein ermutigt. Going durch andere Code und sehen eine breite Palette von verschiedenen Ansätzen ist eine großartige Möglichkeit zu lernen. Es ist die Tatsache, dass Quartz Python verwendet, eine bemerkenswert flexible Programmiersprache, die es so gut für eine so große Entwicklungsgemeinschaft zu arbeiten. Python bietet Aspekte vieler anderer Sprachen, sagt Matthew, aber nur wenige andere Alternativen bieten so viele Funktionen zur gleichen Zeit. Es verfügt über Funktionen mit objektorientierten Sprachen, Skriptsprachen, funktionalen Sprachen - es ist wirklich die Auswahl von allen, ohne nennenswerte Nachteile. Matthew hatte Python an der Universität nicht intensiv studiert, sondern hat in diesem Bereich Schulungen und Unterstützung in der Bank of America erhalten Merrill Lynch: Wir haben enorme Lernressourcen, sagt er. Es gibt Online-Tutorials und Herausforderungen, die Sie durch selbst gehen können, und Live-Vorträge über bestimmte Aspekte alle paar Monate. Diese helfen Ihnen, nicht nur Python lernen, sondern auch zu verstehen und verwenden Sie viele andere Aspekte der Technologie rund um und gebaut auf der Oberseite des Quarzes. Und der beste Weg, um alles herauszufinden ist nur in die Arbeit an ihm, die Ive sicherlich in der Lage zu tun stecken. Nachdem er mit Python in den Griff gekommen ist, ist Matthew jetzt ein großer Fan von dieser äußerst mächtigen Sprache: Ich denke, es ist schwer für mich, wieder mit irgendetwas anderem zu tun. Schnelles Denken Mathews Karrieregeschichte Ich graduierte mit einem BSc in der Informatik von der Universität des Lesens. Zwischen dem zweiten und dritten Studienjahr machte ich ein Praktikum, gefolgt von einem einjährigen Industriepraktikum bei der Bank of America Merrill Lynch, wo ich Java-bezogene Arbeiten machte. Meine Zeit in der Firma als Undergraduate gab mir praktische technische Erfahrung, die mir half, im dritten Jahr meines Grades und es gab mir auch nützliche finanzielle Kenntnisse. Nach erfolgreichem Abschluss meines Praktikums, wurde ich auf die folgenden Jahre Graduiertensystem eingestellt. Theres eine große Menge der Unterstützung für neue Mitarbeiter hier. Gerade im Technologieteam entwickeln wir uns in einer wirklich sozialen und freundschaftlichen Gemeinschaft. Und die Tatsache, dass wir in Quasi-Open-Source-Weise auf Quartz arbeiten, bedeutet, dass wir Ideen teilen und zusammenarbeiten sehr leicht. Ich glaube wirklich, dass es schwierig wäre, ein Umfeld zu finden, wie es irgendwo anders. In Anbetracht der extrem großen Datenmenge, die er kapselt, und der Anzahl der Nutzer, die er für Dienstleistungen erbringt, arbeitet Quartz in einem besonders schnellen Tempo. Quarz sitzt oben auf einer blitzschnellen Objektdatenbank, erklärt Matthew. Im Gegensatz zu herkömmlichen Datenbanken, die letztlich nicht maßstabsgerecht sind, bleibt Quarz unglaublich schnell. Matthew fährt fort zu erklären, dass diese Datenbank der wichtigste Baustein der Plattform ist, so dass Daten schnell abgerufen und manipuliert werden können, um den Anforderungen des Unternehmens gerecht zu werden. Im Hinblick auf die technische Raffinesse, seine definitiv eine der fortschrittlichsten Datenbanken, die Sie möglicherweise finden konnten, und angesichts seiner eng verbundenen Beziehung mit unserer Infrastruktur zur Verfügung gestellt sehr ordentlich auf unsere Serverfarmen, sagt er. Matthew kennzeichnet auch die Art und Weise, in der Quarzentwickler in der Lage sind, mit Abhängigkeitsgraphen zu programmieren, die, sagt Matthew, es Ihnen ermöglicht, einige ungewöhnliche Dinge zu tun. Zum Beispiel können Sie Cache Ergebnisse - wenn bestimmte Bits von Daten ändern oder verschieben, können Sie begrenzen, was Sie neu berechnen müssen, was gut für die Effizienz und damit insgesamt Leistung ist. Die graphische Programmierung bietet auch einen interessanten Ansatz für die Entwicklung von Benutzeroberflächen. Special FX Matthews Hauptquartier-Rolle bei der Bank of America Merrill Lynch entwickelt sein FX (Devisen) Produkt-Preis-Tool, das seinen Kollegen auf dem Trading-Floor hilft, geeignete Werte für Devisentransaktionen und Produkte zu bestimmen. Ein weiterer Teil seiner Arbeit ist die Generierung und Veröffentlichung allgemeinerer FX-Preiskurven, die für die Bewertung von FX-Produkten und die Berechnung des FX-Risikos verwendet werden. Die meiste Zeit besteht mein Job darin, Code zu schreiben und andere Völker zu überprüfen, sagt Matthew - im Quarzentwicklungsprozess muss alles überprüft werden, so dass ein wichtiges Stück meiner Zeit in Anspruch nimmt. Der andere Teil meiner Aufgabe ist die direkte Unterstützung der FX-Geschäft, Abholung von Fragen mit Preisen oder Marktdaten Veröffentlichung. Es gibt keinen Mangel an Arbeit an Quarz für Matthew und andere Entwickler in der Zukunft. Quarz und die Anwendungen, die oben auf ihm sitzen, sind alle eine laufende Arbeit, sagt er - arbeiteten an, so viel von den companys Schlüsselsystemen zu ihm zu verschieben, aber wir havent erhalten dort noch. Es gibt oft Probleme zu lösen und durch verbringen Zeit auf sie zusammen, wir immer kommen mit effektiven Lösungen. In der Finanztechnologie und Technologie im Allgemeinen waren riesig Innovatoren, und hier bei der Bank of America Merrill Lynch Absolventen können zu diesen Fortschritten beitragen. Verwandte PostsDescription: Strategie ndash Die Quartz-Strategie mit einem EA gehandelt wird, die kontinuierlich weiterentwickelt wurde, den Markt für wesentliche Änderungen der Marktstimmung zu scannen. Wenn diese Verschiebungen auftreten, passt Quarz seine Formel an, um als Reaktion auf die Änderung zu handeln. Es ist ein extrem intelligentes System, das mit über 10 Unterstrategien und 10 einzigartigen Filtern arbeitet. Quarz handelt nicht mit Spätindikatoren und handeln nicht mit einem Gitter oder martingale Techniken verwenden. Art des Handels: Tatsächlicher Beginn: 17. August 2015 Tracking: 0 Benutzer Währungspaare: AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPAUD, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY Wesentliche: Die Quarzsystem hat 391 Trades mit einem durchschnittlichen Gewinn von 16,67 Pips gemacht. Der durchschnittliche Verlusthandel um -36,56 Pips und eine durchschnittliche Handelslänge von 5h 20m. Der beste Handel es jemals hatte, war (Aug 24) 150,6 in Pips und das Schlimmste Handel war (Sep 02) -174,9 in Pips. Es wurde gewonnen (118138) 85 seiner versuchten Käufen und (215253) 84 seiner versuchten verkauft. Pros amp Cons Der durchschnittliche Gewinn ist größer als 10 Pips, was normalerweise eine gute Sache ist. Seine durchschnittliche Stop-Loss ist weniger als 50 Pips, was vernünftig ist. Drawdown wurde unter 30 gehalten, was gut ist. Schlechtes Risiko: Belohnung Verhältnis. Stop-Loss ist mehr als 2x nehmen Gewinn.